В предыдущем топике немного обсуждался параметр Р, который используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней.
Самим Хеннингом Мюрреем рекомендовалось значение P=64. Мюррей пользовался им, на дневных графиках. Однако трейдеры опытным путем пришли к тому, что оптимальней использовать Р=200.
Лично я уровнями Мюррея пользуюсь изредка, как подтвержтение к другим сигналам, либо для общего анализа рынка, в частности, обозначения наиболее важных силовых уровней. Ну, и конечно же, паттерны — как любимое лакомство лентяев. Иногда стремновато поверить в отработку этих паттернов, тогда я просто наблюдаю…
Так вот. Один из участников предыдущего обсуждения порекомендовал на D1 и выше фреймах использовать Р=64. Сразу я отказалась от такой мысли, но потом прикинула, что волотильность рынка поуменьшилась в последние года, решила попробовать да посмотреть и на дневку кинуть истинно-мюрреевский параметр.
Вот, собственно, что оказалось в сравнении:
D1, Р=200
D1, Р=64
Неделя, Р=200
Неделя, Р=64
Для меня вывод очевиден: ну, не зря ж опытные трейдеры решили «отойти» от автора индикатора! Для себя я увидела только минусы в использовании Р=64… 1. Постоянная перестройка уровней — неудобно. 2. Основной смысл наиболее значимых уровней теряется. 3. Невожможность отработки какого-либо паттерна(да ему-то и зародиться негде, не то, чтобы развиваться). 4. Большинство(если не все) трейдеров используют параметр Р=200, а стадный рефлекс еще никто не отменял(эт и про меня, и про уровни)))
Вот так-то. 200, так 200...
Комментарии (3)
24 SerOv Сообщений: 859 - Сергей
Вот еще один вывод: мы просто привыкли изначально так смотреть уровни, и уже другая настройка нам кажется неприемлемой, неудовлетворяющей наш несколько натренированный взгляд(Мюррей же тоже не от балды использовал другой параметр, видимо, были у него основания
И ты правильно подметил, люблю засунуть нос туда куда нужно и не нужно...
27 alterego Автор Сообщений: 2088 - Елена
вот она истина))
5 espresso Сообщений: 143 - espresso
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий